Если инвестор располагает 25 акциями «Газпрома», 10 векселями Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа, то считать, что он сформировал портфель ценных бумаг …
Выбрать тип ценных бумаг для их включения в портфель можно по степени риска и …
Если инвестор сформировал «портфель роста», то …
Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к типу …
Эффективному рынку ценных бумаг в контексте модели Г. Марковица присуще свойство …
Поступающая на рынок ценных бумаг информация …
В модели Г. Марковица предполагается, что …
Под «ожидаемой доходностью E(r)» отдельной акции в модели Г. Марковица понимается …
Ковариация доходностей двух акций портфеля …
Если веса акций портфеля положительные, то ожидаемая доходность портфеля…
Дисперсия портфеля принимать отрицательное значение …
Инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности E(r). С этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции. Для вычисления E(r) брать шаги расчета различной длительности …
Инвестор намерен оценить ожидаемую доходность E(r) акции за холдинговый период. Для этого он выбрал N = 10 шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел E(r). Ситуация в которой E(r) будет отрицательной величиной …
Предположим, что σ = 10%, а E(r) = 3% , т.е. стандартное отклонение σ доходности какой-то акции по абсолютной величине превосходит ее ожидаемую доходность E(r). Такая ситуация …
Инвестор оценивает возможность построения портфеля из 10 акций и портфеля из 230 акций. Утверждать, что если для первого портфеля инвестор в состоянии построить границу эффективных портфелей (ГЭП), то и для второго портфеля эта задача разрешима …
Инвестор выбрал n акций и путем перебора их весов построил зону существования портфелей. Ситуация, чтобы для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости [σ; E(r)] лежала вне данной зоны …
Суть теоремы Г. Марковица о существовании ГЭП сводится к тому, что …
Согласно модели Г. Марковица «граница эффективных портфелей» – это …
Систематическим риском можно считать долю риска, …
Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля взвешенной средней величине дисперсий доходности ценных бумаг портфеля …
Путем диверсификации …
Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей в конечном итоге, инвестор должен вычислить …
Заданному уровню риска единственная точка на границе эффективных портфелей соответствует…
Утверждение «Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным» …
Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данной модели связывает …
Ситуация, когда для какой-то акции А значение коэффициента βа= -1,7 …
Утверждение, что коэффициент α регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка …
Для нахождения коэффициентов α и β регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы …
Принцип вычисления коэффициентов α и β регрессионной модели заключается в том, чтобы …
Ситуация, когда коэффициенты α и β для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, …
Если случайная ошибка εi,t в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение …
Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки E(εi) =+0,5 …
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае …
Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что …
Портфельная бета …
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается …
Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается …
Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками: αa= -0,1; βa= +0,9; αb= +0,9; βb= -1,1, то можно утверждать, что …
На графике граница эффективных портфелей в модели Шарпа строится в координатах, которые являются …
Если для какой-то акции коэффициент «бета» оказывается меньше нуля, то коэффициент «альфа» в этом случае …
Коэффициент «альфа» – это …
В линейном регрессионном анализе предполагается, что средняя арифметическая величина случайной ошибки …
Ситуация, когда коэффициенты α и β в модели Шарпа будут одновременно положительными величинами …
Одним из условий эффективности рынка ценных бумаг по теории Марковица является …
Стандартное отклонение в теории Марковица используется для оценки …
Сумма всех весов акций в портфеле должна быть …
Коэффициент корреляции …
В общем случае в инвестиционный портфель могут входить …
В процессе формирования инвестиционного портфеля может использоваться …
Выделяют следующие виды управления инвестиционным портфелем:
Портфельное инвестирование (Обучение) — тест 07336 — ответы на тесты Синергия, МОИ, МТИ