При сглаживании временного ряда с помощью 7-членной скользящей средней теряются:
При использовании взвешенной скользящей средней весовые коэффициенты при сглаживании по полиному 2-го порядка будут такими же, как при сглаживании:
Данные об изменении урожайности озимой пшеницы за 10 лет представлены в таблице (ц/га): Сглаженное значение второго уровня ряда при использовании трехлетней скользящей средней равно … (Точность ответа – один знак после запятой)
Данные об изменении урожайности озимой пшеницы за 10 лет представлены в таблице (ц/га): Сглаженное значение девятого уровня ряда при использовании трехлетней скользящей средней равно … (Точность ответа – один знак после запятой)
Данные об изменении урожайности озимой пшеницы за 10 лет представлены в таблице (ц/га): Произвести сглаживание по 5-членной взвешенной скользящей средней. Выравнивание проводить по полиному 2-го порядка.
Сглаженное значение третьего уровня ряда равно … (точность ответа – 2 знака после запятой)
Данные об изменении урожайности озимой пшеницы за 10 лет представлены в таблице (ц/га): Произвести сглаживание по 5-членной взвешенной скользящей средней. Выравнивание проводить по полиному 2-го порядка.
Сглаженное значение восьмого уровня ряда равно … (точность ответа – 2 знака после запятой)
Более гладкий временной ряд будет получен
При сглаживании временного ряда с помощью 9-членной скользящей средней теряются:
При использовании взвешенной скользящей средней весовые коэффициенты при сглаживании по полиному 4-го порядка будут такими же, как при сглаживании:
При сглаживании временного ряда с помощью 11-членной скользящей средней теряются:
Данные об изменении урожайности озимой пшеницы за 10 лет представлены в таблице (ц/га): Произвести сглаживание временного ряда, используя трехлетнюю скользящую среднюю.
Сглаженное значение третьего уровня ряда при использовании трехлетней скользящей средней равно … (точность ответа – 1 знак после запятой)
Данные об изменении урожайности озимой пшеницы за 10 лет представлены в таблице (ц/га): Произвести сглаживание временного ряда, используя трехлетнюю скользящую среднюю.
Сглаженное значение восьмого уровня ряда равно …
(Точность ответа – один знак после запятой).
При использовании взвешенной скользящей средней весовые коэффициенты при сглаживании по полиному 3-го порядка будут такими же как при сглаживании:
Представление уровней временного ряда в виде: ,где ut-тренд
st-сезонная компонента et-случайная компонента соответствует:
Временной ряд может быть сглажен с помощью 3, 5, 7 или 9-членной скользящей средней. Более гладкий ряд, менее подверженный случайным колебаниям, будет получен:
Представление уровней временного ряда в виде: , где ut-тренд st-сезонная компонента et-случайная компонента соответствует:
Для описания периодических колебаний, имеющих период три месяца, используется:
Более гладкий временной ряд будет получен:
Для описания периодических колебаний, имеющих период пять лет, используется:
Используя метод Фостера–Стюарта, проверить гипотезу об отсутствии тенденции в изменении курса акций промышленной компании. Наблюдаемое значение критерия tнабл=4,5; критическое значение при уровне значимости 0,05 — tкр=2,093 , следовательно:
Представление уровней временного ряда в виде ,где ut -тренд st-сезонная компонента et-случайная компонента соответствует:
При использовании простой скользящей средней выравнивание на каждом активном участке производится по:
На мультипликативный характер сезонности указывает:
Данные об уровне безработицы за 10 месяцев представлены в таблице (%):
Произвести сглаживание временного ряда, используя четырехчленную скользящую среднюю.
Сглаженное значение третьего уровня ряда равно … (точность ответа – 1 знак после запятой)
Расчет 5-членной взвешенной скользящей средней на каждом активном участке сглаживания yt-2, yt-1, yt, yt+1, yt+2, осуществляется по формуле:
Расчет 7-членной взвешенной скользящей средней на каждом активном участке сглаживания yt-3, yt-2, yt-1, yt, yt+1, yt+2, yt+3 осуществляется по формуле
В прогнозируемых временных рядах экономических показателей всегда присутствует:
Если наблюдается устойчивая тенденция роста курса акций промышленной компании, то используется термин:
«Компонентный состав временных рядов. Алгоритмический подход к выделению тренда» — тест 00170 — ответы на тесты Синергия, МОИ, МТИ