Инвестиционный анализ (Обучение) — тест 03249 — ответы на тесты Синергия, МОИ, МТИ

Поступающая на рынок ценных бумаг информация …
В модели Г. Марковица предполагается, что …
Под «ожидаемой доходностью E(r) » отдельной акции в модели Г. Марковица понимается …
Ковариация доходностей двух акций портфеля …
Если веса акций портфеля положительные, то ожидаемая доходность портфеля…
Дисперсия инвестиционного портфеля принимать отрицательное значение …
Если инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности E (r) и с этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции, то для вычисления E(r) брать шаги расчета различной длительности …
Если инвестор намерен оценить ожидаемую доходность E(r) акции за холдинговый период и для этого он выбрал N = 10 шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел E(r) , то ситуация, в которой E(r) будет отрицательной величиной, …
Если предположить, что σ=10 % , а E(r) , т.е. стандартное отклонение σ доходности какой-то акции по абсолютной величине превосходит ее ожидаемую доходность E(r) , то такая ситуация …
Суть теоремы Г. Марковица о существовании границы эффективных портфелей (ГЭП) сводится к тому, что …
Согласно модели Марковица, граница эффективных портфелей – это …
Систематическим риском можно считать долю риска, …
Если в модели Марковица ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля …
Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей, инвестор должен в конечном итоге вычислить … портфеля
Оптимальный портфель …
Ситуация, когда для какой-то акции A значение коэффициента βa = -1.7 , …
Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка, …
Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки E(εi) = +0.5 , …
Если в общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0 , то утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае, …
Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что …
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля, под которой понимается …
Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается …
Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками:αa = -0.1; βa = + 0.9; αb = +0.9; βb = -1.1 , то …
Если для какой-то акции коэффициент β оказывается меньше нуля, то коэффициент α в этом случае …
Коэффициент «альфа» – это …
Ситуация, когда коэффициенты α и β в модели Шарпа будут одновременно положительными величинами, …
Одним из условий эффективности рынка ценных бумаг по теории Марковица является …
Стандартное отклонение в теории Марковица используется для оценки …
Сумма всех весов акций в портфеле должна быть …
Выделяют следующие виды управления инвестиционным портфелем: …
Если инвестор для формирования композиционных портфелей использует эффективный портфель, содержащий 40 акций, а также может использовать как приобретение безрисковых ценных бумаг, так и заем по ставке , и если известно, что ГЭП в обоих этих случаях становится прямой линией, то утверждать, что для данных композиционных портфелей ГЭП в случае безрискового суживания и ГЭП для безрискового займа будут лежать на одной прямой линии, …
Если инвестор при формировании рискового портфеля из 10 акций решил занять 1000 руб. по ставке rf = 8% , то решение занять деньги …
На основании уравнения рынка капиталов E(ri) = 0.05 + 1.5σi судить о склонности к риску конкретного инвестора …
Если инвестор для оценки деятельности менеджера по управлению портфелем ценных бумаг решил использовать модель CAPM и для этого вычислил годовые доходности портфеля за эти годы, а также нашел средние значения безрисковой ставки rf за каждый год, причем теоретическое значение оказалось меньше реально наблюдаемого, то вывод инвестора о том, что менеджер управлял портфелем хорошо, …
Если при формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1 % вызывает рост доходности композиционного портфеля на 1,5 %, ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rm) = 0.15 а стандартное отклонение σ(rm) = 0.08 , и если для инвестора приемлемый уровень риска композиционного портфеля составляет σпортф. = 0.05 , то от такого портфеля можно ожидать доходность …
Ликвидность и риск …
Доходность и риск связаны … зависимостью
Утверждать, что при соблюдении начальных условий модели CAPM каждый инвестор будет стремиться создавать рисковую часть композиционных портфелей на основе рыночного портфеля М, …
Для вычисления α и β регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соответствии с которым …
Безрисковым средством в модели CAPM обычно выступает …

Инвестиционный анализ (Обучение) — тест 03249 — ответы на тесты Синергия, МОИ, МТИ
Пролистать наверх